Black-Litterman Portföy Optimizasyon Modeli Nedir?
Fischer Black ve Robert Litterman tarafından geliştirilen; küresel piyasa kapitalizasyonu denge ağırlıklarını yatırımcının veya yatırım komitesinin (CIO) makroekonomik beklentileriyle Bayesyen istatistik üzerinden birleştirerek aşırı uçlara kaçmayan dengeli yatırım sepetleri üreten kurumsal algoritmadır.
🧭 Black-Litterman Portföy Optimizasyon Modeli Yatırım Sepetinizi Nasıl Etkiler?
Modern Portföy Teorisi (Markowitz) ve Black-Litterman varlık dağılımı modellerinde Black-Litterman Portföy Optimizasyon Modeli kavramını doğru anlamak, birikiminizi tek bir araca bağlama hatasından korur. İdeal bir yatırım sepeti kurarken vade ufkunuza göre küresel borsalar, Eurobond tahviller, altın/emtia ve para piyasası fonları (PPF) birlikte dengelenmelidir. Örneğin 100 Bin TL, 250 Bin TL veya 1 Milyon TL ölçeğindeki örnek portföy dağılımlarında bu denge matematiksel olarak optimize edilir.
Black-Litterman Portföy Optimizasyon Modeli yatırım sepeti oluştururken neden önemlidir?
Black-Litterman Portföy Optimizasyon Modeli, bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermayelerini Küresel Hisse Senetleri, Sabit Getirili Tahvil/Eurobond, Altın/Emtia ve Nakit Para Piyasası araçları arasında dağıtırken risk-getiri dengesini (Sharpe oranını) optimize etmelerine yardımcı olan temel finansal kavramlardan biridir.
Black-Litterman Portföy Optimizasyon Modeli kavramını kendi portföyümde nasıl uygulayabilirim?
SepetYap ücretsiz yatırım sepeti simülatöründe bütçenizi, vadenizi ve risk skorunuzu (1-5) seçerek Black-Litterman Portföy Optimizasyon Modeli prensiplerine uygun 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu dağılımını saniyeler içinde hesaplayabilirsiniz.
Bu Kavramı Kendi Yatırım Sepetinizde Uygulamalı Simüle Edin
Sermaye tutarınıza, vade ufkunuza ve risk profilinize göre 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu sepeti dağılımını ücretsiz hesaplayın.