Durasyon (Tahvil Faiz Hassasiyeti / Duration) Nedir?
Sabit getirili bir tahvilin veya Eurobond'un nakit akışlarının ağırlıklı ortalama geri dönüş süresini ve piyasa faizlerindeki %1'lik değişime karşı tahvil fiyatının yüzde kaç yükseleceğini veya düşeceğini ölçen duyarlılık göstergesidir.
🧭 Durasyon (Tahvil Faiz Hassasiyeti / Duration) Yatırım Sepetinizi Nasıl Etkiler?
Modern Portföy Teorisi (Markowitz) ve Black-Litterman varlık dağılımı modellerinde Durasyon (Tahvil Faiz Hassasiyeti / Duration) kavramını doğru anlamak, birikiminizi tek bir araca bağlama hatasından korur. İdeal bir yatırım sepeti kurarken vade ufkunuza göre küresel borsalar, Eurobond tahviller, altın/emtia ve para piyasası fonları (PPF) birlikte dengelenmelidir. Örneğin 100 Bin TL, 250 Bin TL veya 1 Milyon TL ölçeğindeki örnek portföy dağılımlarında bu denge matematiksel olarak optimize edilir.
Durasyon (Tahvil Faiz Hassasiyeti / Duration) yatırım sepeti oluştururken neden önemlidir?
Durasyon (Tahvil Faiz Hassasiyeti / Duration), bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermayelerini Küresel Hisse Senetleri, Sabit Getirili Tahvil/Eurobond, Altın/Emtia ve Nakit Para Piyasası araçları arasında dağıtırken risk-getiri dengesini (Sharpe oranını) optimize etmelerine yardımcı olan temel finansal kavramlardan biridir.
Durasyon (Tahvil Faiz Hassasiyeti / Duration) kavramını kendi portföyümde nasıl uygulayabilirim?
SepetYap ücretsiz yatırım sepeti simülatöründe bütçenizi, vadenizi ve risk skorunuzu (1-5) seçerek Durasyon (Tahvil Faiz Hassasiyeti / Duration) prensiplerine uygun 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu dağılımını saniyeler içinde hesaplayabilirsiniz.
Bu Kavramı Kendi Yatırım Sepetinizde Uygulamalı Simüle Edin
Sermaye tutarınıza, vade ufkunuza ve risk profilinize göre 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu sepeti dağılımını ücretsiz hesaplayın.