Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown - MDD) Nedir?
Bir yatırım sepetinin belirli bir tarihsel dönem içinde ulaştığı en yüksek zirve değerinden, yeniden yeni bir zirve yapana kadar gördüğü en derin dip noktasına kadar yaşadığı yüzdesel değer kaybıdır. Yatırımcının stres toleransını ölçen en gerçekçi risk metriğidir.
🧭 Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown - MDD) Yatırım Sepetinizi Nasıl Etkiler?
Modern Portföy Teorisi (Markowitz) ve Black-Litterman varlık dağılımı modellerinde Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown - MDD) kavramını doğru anlamak, birikiminizi tek bir araca bağlama hatasından korur. İdeal bir yatırım sepeti kurarken vade ufkunuza göre küresel borsalar, Eurobond tahviller, altın/emtia ve para piyasası fonları (PPF) birlikte dengelenmelidir. Örneğin 100 Bin TL, 250 Bin TL veya 1 Milyon TL ölçeğindeki örnek portföy dağılımlarında bu denge matematiksel olarak optimize edilir.
Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown - MDD) yatırım sepeti oluştururken neden önemlidir?
Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown - MDD), bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermayelerini Küresel Hisse Senetleri, Sabit Getirili Tahvil/Eurobond, Altın/Emtia ve Nakit Para Piyasası araçları arasında dağıtırken risk-getiri dengesini (Sharpe oranını) optimize etmelerine yardımcı olan temel finansal kavramlardan biridir.
Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown - MDD) kavramını kendi portföyümde nasıl uygulayabilirim?
SepetYap ücretsiz yatırım sepeti simülatöründe bütçenizi, vadenizi ve risk skorunuzu (1-5) seçerek Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown - MDD) prensiplerine uygun 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu dağılımını saniyeler içinde hesaplayabilirsiniz.
Bu Kavramı Kendi Yatırım Sepetinizde Uygulamalı Simüle Edin
Sermaye tutarınıza, vade ufkunuza ve risk profilinize göre 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu sepeti dağılımını ücretsiz hesaplayın.