Volatilite (Oynaklık) ve Standart Sapma Nedir?
Bir yatırım aracının getirisinin belirli bir zaman dilimi içinde ortalama değerinden ne kadar saptığını ölçen istatistiksel risk göstergesidir. Volatilitesi yüksek varlıklar kısa vadede sert fiyat dalgalanmaları yaşar.
🧭 Volatilite (Oynaklık) ve Standart Sapma Yatırım Sepetinizi Nasıl Etkiler?
Modern Portföy Teorisi (Markowitz) ve Black-Litterman varlık dağılımı modellerinde Volatilite (Oynaklık) ve Standart Sapma kavramını doğru anlamak, birikiminizi tek bir araca bağlama hatasından korur. İdeal bir yatırım sepeti kurarken vade ufkunuza göre küresel borsalar, Eurobond tahviller, altın/emtia ve para piyasası fonları (PPF) birlikte dengelenmelidir. Örneğin 100 Bin TL, 250 Bin TL veya 1 Milyon TL ölçeğindeki örnek portföy dağılımlarında bu denge matematiksel olarak optimize edilir.
Volatilite (Oynaklık) ve Standart Sapma yatırım sepeti oluştururken neden önemlidir?
Volatilite (Oynaklık) ve Standart Sapma, bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermayelerini Küresel Hisse Senetleri, Sabit Getirili Tahvil/Eurobond, Altın/Emtia ve Nakit Para Piyasası araçları arasında dağıtırken risk-getiri dengesini (Sharpe oranını) optimize etmelerine yardımcı olan temel finansal kavramlardan biridir.
Volatilite (Oynaklık) ve Standart Sapma kavramını kendi portföyümde nasıl uygulayabilirim?
SepetYap ücretsiz yatırım sepeti simülatöründe bütçenizi, vadenizi ve risk skorunuzu (1-5) seçerek Volatilite (Oynaklık) ve Standart Sapma prensiplerine uygun 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu dağılımını saniyeler içinde hesaplayabilirsiniz.
Bu Kavramı Kendi Yatırım Sepetinizde Uygulamalı Simüle Edin
Sermaye tutarınıza, vade ufkunuza ve risk profilinize göre 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu sepeti dağılımını ücretsiz hesaplayın.